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Prinzessin Marie Sophie Frederikke Dagmar wurde im Gelben Palast in Kopenhagen geboren. Ihr Vater war Prinz Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, ein Mitglied einer relativ verarmten fürstlichen Kadettenlinie. Ihre Mutter war Prinzessin Louise von Hessen-Kassel. Sie wurde als Lutheranerin getauft und nach ihrer Verwandten Marie Sophie von Hessen-Kassel, Königin Witwe von Dänemark sowie der mittelalterlichen dänischen Königin Dagmar von Böhmen benannt. Aufgewachsen war sie unter dem Namen Dagmar bekannt. Die meiste Zeit ihres Lebens war sie als Maria Feodorowna bekannt, den Namen, den sie annahm, als sie unmittelbar vor ihrer Heirat mit dem späteren Kaiser Alexander III. im Jahr 1866 zur Orthodoxie konvertierte. Innerhalb ihrer Familie war sie als "Minnie" bekannt. Aufgrund der brillanten ehelichen Bündnisse ihres Vaters wurde er als "Schwiegervater Europas" bekannt. Ihre ältere und Lieblingsschwester Alexandra heiratete im März 1863 Albert Edward, den Prinzen von Wales (den zukünftigen König Edward VII.). Alexandra war nicht nur Gemahlin von König Edward VII., sondern auch Mutter von George V. von Großbritannien, was dazu beiträgt, die verblüffende Ähnlichkeit zwischen ihren Söhnen Nicholas II. und George V zu erklären. Ihre jüngere Schwester war Thyra, Herzogin von Cumberland.